- Thứ tự đặt tham số: khoảng giá trước, số lưới sau, rồi mới tới vốn
- Cận trên cận dưới: căn theo biến động lịch sử
- Số lưới / mật độ: dày thì lãi mỏng, thưa thì lâu ăn
- Vốn mỗi ô: có đủ trả hai lần phí không
- Lưới theo tỉ lệ vs lưới theo giá
- Tham số AI gợi ý có tin được không
- Rà soát lần cuối trước khi tạo lệnh
- Câu hỏi thường gặp
Robot lưới bản thân nó không có trí khôn, nó chỉ trung thành thực thi mấy con số bạn đặt. Vậy nên một cái lưới lời hay lỗ, tám phần không phụ thuộc thị trường, mà phụ thuộc bạn điền gì vào mấy ô ở trang tạo lệnh. Cùng một đoạn thị trường đi ngang, người vẽ khoảng giá đúng, cấu hình số lưới khéo thì thu đều đều một khoản chênh giá, còn người vẽ khoảng giá lệch, dồn số lưới quá dày thì càng chạy càng lỗ. Bài này sẽ mổ xẻ từng ô một: cận trên cận dưới căn theo biến động lịch sử thế nào, dày thưa của số lưới cân nhắc ra sao, vốn mỗi ô có đủ trả phí không, lưới theo tỉ lệ và theo giá khác nhau ở đâu, và cái tham số gợi ý trông có vẻ nhàn của Binance có bê nguyên được không.
Nếu bạn còn chưa rõ rốt cuộc lưới kiếm tiền bằng cách nào, rủi ro của spot và hợp đồng khác nhau ở đâu, khuyên nên quay lại đọc một lượt hướng dẫn giao dịch lưới đầy đủ đã; bài này mặc định bạn đã biết lưới ăn thị trường đi ngang, lãi là chênh giá qua lại, nên vào thẳng phần tham số.
1. Thứ tự đặt tham số: khoảng giá trước, số lưới sau, rồi mới tới vốn
Nhiều người mở trang tạo lệnh ra là điền lần lượt từ trên xuống, kết quả điền được nửa chừng mới phát hiện mấy con số phía trước phải lật lại làm lại. Thật ra mấy tham số này có quan hệ trước sau, làm theo thứ tự sẽ đỡ được khá nhiều công.
Bước đầu luôn là khoảng giá — nó quan trọng nhất, cũng phụ thuộc nhiều nhất vào đánh giá của bạn về thị trường, phải nghĩ cho rõ sắp tới giá loanh quanh trong dải nào. Bước hai là số lưới, khoảng giá định xong rồi thì số lưới quyết định mỗi ô cách nhau bao xa, bước này phải để mắt tới chuyện "giãn cách mỗi ô có đủ trả phí không". Bước ba mới tới số vốn, tổng vốn chia cho số lưới ra vốn mỗi ô; ngược lại nếu tính ra vốn mỗi ô quá nhỏ thì quay về bước hai bớt số lưới đi một chút. Cuối cùng mới tới giá kích hoạt, chốt lời cắt lỗ, mấy tùy chọn này. Cái lõi logic của thứ tự này là: khoảng giá và số lưới cùng nhau quyết định chênh giá mỗi ô, đem chênh giá mỗi ô so với phí là biết cái lưới này có đáng không, còn số tiền chỉ là dàn theo số lưới ra. Đảo ngược thứ tự, xoắn xuýt số tiền trước, thường là công cốc.
2. Cận trên cận dưới: căn theo biến động lịch sử
Khoảng giá chính là cái dải mà bạn cho rằng sắp tới giá sẽ đi lên đi xuống trong đó, cận trên là vùng cao mà bạn nghĩ trong ngắn hạn khả năng lớn giá tới không nổi, cận dưới là vùng thấp mà bạn thấy nếu rớt xuống đó cũng còn hợp lý, sẵn lòng tiếp tục mua ở đó. Đây là tham số quan trọng nhất trong cả bộ, cũng là cái dễ vỗ đùi quyết bừa nhất mà sai.
Đặt sao cho không phải là bừa? Cách chắc ăn nhất là căn theo biến động lịch sử: kéo nến K vài tháng gần đây của đồng này ra, xem nó mài đi mài lại trong dải giá nào — đỉnh đại khái tới đâu, đáy đại khái tới đâu, cái hộp này rộng bao nhiêu. Đặt cận trên gần vùng cao của giai đoạn đó, cận dưới gần vùng thấp, rồi mỗi bên chừa thêm một chút biên ra ngoài, đừng đặt biên sát ngay một đỉnh gần nhất hay đáy gần nhất nào đó, vì giá xuyên thủng đỉnh cũ đáy cũ trong chốc lát là chuyện rất thường, đặt chặt quá dễ bị một cây nến kim quét ra khỏi khoảng.
Rộng hẹp của khoảng giá là một sự đánh đổi, cả hai đầu đều có cái giá phải trả:
- Quá hẹp: giá rất dễ đi ra khỏi khoảng. Đi lên vượt ra, coin bị bán sạch sớm, bạn cầm tiền mặt lỡ tàu; đi xuống thủng cận dưới, bị kẹp trên đống coin mua ở giá cao trong khoảng. Chỗ lừa người nhất của khoảng hẹp là khi backtest lịch sử nó "trông có vẻ" khớp lệnh cực thường xuyên, con số lợi nhuận rất đẹp, nhưng ngoài đời hễ thị trường đi ra khỏi dải hẹp đó là mấy con số đẹp lật liền. Đa số người mới vấp đúng cái hố này.
- Quá rộng: các ô bị dàn ra rất thưa, hoặc chênh giá mỗi ô lớn nhưng số lần khớp ít, ăn chậm; hoặc để khỏi thưa thì dồn số lưới lên (lại quay về vấn đề phí). Thực tế hơn là hiệu suất dùng vốn thấp — vốn của bạn bị trải trên một dải rất rộng, giá chỉ loanh quanh một đoạn nhỏ ở giữa, tiền ở hai đầu nằm im chẳng động, coi như chiếm chỗ vô ích.
Vậy nên khoảng giá không phải càng rộng càng an toàn, cũng không phải càng hẹp càng lãi cao, mà cần cố gắng bám sát dải đi ngang mà bạn thật sự cho là đúng. Nếu bạn chẳng nắm được chút gì về chuyện sắp tới đồng này loanh quanh ở đâu, thì thật ra nghĩa là bây giờ nó không hợp để mở lưới, cố mở là đánh bạc.
3. Số lưới / mật độ: dày thì lãi mỏng, thưa thì lâu ăn
Khoảng giá định xong, số lưới quyết định chuyện cắt đoạn khoảng này thành bao nhiêu phần, tức là chênh giá giữa mỗi ô lớn cỡ nào. Số lưới và mật độ là một chuyện — khoảng giá giữ nguyên, số lưới càng nhiều càng dày, chênh giá mỗi ô càng nhỏ; số lưới càng ít càng thưa, chênh giá mỗi ô càng lớn. Đây là điểm lật xe tần suất cao thứ hai của người mới, vì trực giác hay đánh lừa: cứ tưởng chia càng nhỏ, khớp càng nhiều thì ăn càng nhiều. Sự thật ngược lại hẳn.
Trải sự đánh đổi này ra mà xem:
- Dày (nhiều lưới): chênh giá mỗi ô nhỏ, giá nhích một chút là kích một ô, khớp lệnh cực thường xuyên, trong danh sách lợi nhuận cứ nối đuôi nhau nhảy ra, nhìn rất đã. Nhưng chênh giá thô mỗi lần rất mỏng, mà phí giao dịch hai lần mua bán thì cố định phải trả, chênh giá mỏng tới một mức nhất định thì phí chiếm quá nửa thậm chí toàn bộ, dày tới cực đoan thì mỗi ô thực ra là âm — robot khớp càng hăng, bạn lỗ càng nhanh.
- Thưa (ít lưới): chênh giá mỗi ô lớn, trừ xong phí thì lãi ròng chắc, nhưng giá phải đi đủ một đoạn lớn mới kích một ô, khớp không thường xuyên, ăn chậm, gặp đi ngang biên độ hẹp có khi cả buổi không nhúc nhích được một ô.
Nguyên tắc tối thiểu khi đặt số lưới chỉ một điều: để chênh giá mỗi ô lớn hơn hẳn phí đi về hai lần. Không phải miễn cưỡng lớn hơn, mà là lớn hơn hẳn, phải chừa biên ra, vì không phải ô nào cũng ăn được giá đặt lệnh chờ (maker), thỉnh thoảng ăn lệnh chủ động (taker) hoặc có chút trượt giá, biên nhỏ quá là bị ăn hết. Quy đổi ra con số cụ thể thế nào thì phối hợp hai công cụ là trực tiếp nhất — trước dùng công cụ tính khoảng cách lưới / số lưới xem một khoảng giá chia thành N ô thì giãn cách mỗi ô là bao nhiêu phần trăm, rồi điền khoảng giá, số lưới, vốn, mức phí thật của tài khoản bạn vào công cụ mô phỏng lãi lưới, nó sẽ nói thẳng lãi ròng mỗi ô là dương hay âm. Nếu công cụ hiện lãi ròng là số âm hoặc sát về không, thì chỉnh số lưới xuống, cho tới khi lãi ròng có một mức dương ra hồn mới thôi.
4. Vốn mỗi ô: có đủ trả hai lần phí không
Vốn mỗi ô = tổng vốn ÷ số lưới. Nó quyết định mỗi ô khớp lệnh ăn được bao nhiêu tiền tuyệt đối. Lãi ròng mỗi ô nói ở phần trên là một con số phần trăm, nhân với vốn mỗi ô mới ra số tiền thật rơi vào túi. Vậy nên cùng một khoảng giá và số lưới, vốn lớn thì vốn mỗi ô dày, tiền tuyệt đối ăn mỗi ô nhiều; vốn nhỏ thì vốn mỗi ô mỏng, chút tiền mỗi ô có khi ít tới mức không đáng để động tay.
Vốn mỗi ô quá nhỏ có hai cái phiền thực tế. Một là không đáng: lãi ròng mỗi ô cho dù là phần trăm dương, nhân với một cái vốn mỗi ô rất nhỏ, có khi chỉ còn vài nghìn thậm chí vài trăm đồng, lại còn chiếm vốn, còn gánh rủi ro bị kẹp, tính ra rất lỗ công. Hai là không lập được: Binance có giới hạn số tiền tối thiểu cho mỗi lệnh, vốn mỗi ô thấp hơn ngưỡng này thì lưới không tạo nổi, ngưỡng cụ thể tùy cặp giao dịch và tùy thời điểm, lấy theo trang hiển thị lúc bạn tạo lệnh làm chuẩn.
Làm sao? Khi vốn cố định, vốn mỗi ô và số lưới đi ngược chiều nhau — muốn vốn mỗi ô dày lên thì phải ép số lưới xuống. Vậy nên khi vốn không nhiều, cách làm đúng không phải là lấy số tiền rất nhỏ đi mở lưới thật dày cho vui, mà là chia ít ô lại, để vốn và lãi mỗi ô đều dày dặn hơn. Chuyện khớp vốn với số lưới, về bản chất lại vòng về cái đánh đổi phí ở phần trước: số lưới ít, vốn mỗi ô dày, chênh giá mỗi ô cũng lớn, tỉ trọng phí thấp, ba việc này dính liền với nhau.
5. Lưới theo tỉ lệ vs lưới theo giá
Khi tạo lưới, Binance cho bạn chọn "theo tỉ lệ" hay "theo giá", đây là hai kiểu các ô phân bố trong khoảng giá, nhiều người mới không xem kỹ đã lướt qua, thật ra nó ảnh hưởng tới lãi mỗi ô không nhỏ.
| Kiểu | Chia ô thế nào | Đặc điểm |
|---|---|---|
| Lưới theo tỉ lệ | Hai ô liền kề phân bố theo cùng một phần trăm, ví dụ mỗi ô đều tăng khoảng 2% | Lãi phần trăm của mỗi ô như nhau, dù giá ở vùng cao hay vùng thấp trong khoảng, tỉ lệ ăn mỗi ô đều bằng nhau; hợp hơn với tài sản "biến động theo tỉ lệ", đa số trường hợp dùng kiểu này |
| Lưới theo giá | Hai ô liền kề phân bố theo cùng một khoảng chênh giá, ví dụ mỗi ô đều cách nhau 50 USDT | Giá càng thấp thì cùng một khoảng chênh giá cố định ứng với phần trăm càng lớn, ăn mỗi ô càng nhiều; giá càng cao phần trăm càng nhỏ; phân bố không đều |
Cho một ví dụ trực quan. Khoảng 2000 tới 3000, chia 20 ô: trong lưới theo tỉ lệ mỗi ô tăng khoảng hơn 2% một chút, ô quanh 2000 tăng 2% là tăng khoảng 40, ô quanh 2900 tăng 2% là tăng khoảng 58, tiền khác nhau nhưng tỉ lệ như nhau; trong lưới theo giá mỗi ô cố định cách 50, quanh 2000 tăng 50 là tăng 2,5%, quanh 2900 tăng 50 chỉ là tăng 1,7%, tỉ lệ không như nhau. Với tiền mã hóa vốn biến động theo phần trăm, lưới theo tỉ lệ thường hợp trực giác hơn, tỉ suất lãi mỗi ô ổn định, cũng dễ ước lượng, nên người mặc định chọn theo tỉ lệ nhiều. Lưới theo giá hợp hơn với kiểu tình huống bạn kỳ vọng ăn nhiều ở vùng thấp, biên độ biến động giá tương đối cố định, ít người dùng hơn. Không chắc thì cứ dùng theo tỉ lệ, tỉ suất lãi mỗi ô của nó nhìn phát biết. Muốn xem con số cụ thể, trong công cụ mô phỏng lãi lưới có thể chuyển qua lại giữa theo tỉ lệ và theo giá, đối chiếu chênh giá mỗi ô của hai kiểu trong cùng một khoảng.
6. Tham số AI gợi ý có tin được không
Khi tạo lưới, Binance thường có hai đường "đặt thủ công" và "thông minh / tham số gợi ý". Bấm một cái vào gợi ý, khoảng giá, số lưới nó điền sẵn hết cho bạn, với người mới thì đặc biệt hấp dẫn — đỡ phải tự quyết mấy con số đó. Dùng thẳng được không? Đáp án là: làm tham khảo thì được, bê nguyên thì không.
Vấn đề nằm ở nguồn gốc của tham số gợi ý. Nó thường được tính theo biến động lịch sử gần đây của đồng này, bản chất là đang giả định "sắp tới vẫn sẽ dao động như trước". Giả định này trong thị trường tích lũy thì không sao, nhưng thị trường sẽ đổi: ba tháng qua mài đi mài lại trong một cái hộp không có nghĩa tháng sau không vì một tin tức mà đi một chiều thoát ra hoặc rớt xuống. Tham số gợi ý không tính ra được tương lai, nó chỉ chép lại biến động của quá khứ một lần. Hễ thị trường đi ra khỏi đoạn lịch sử mà nó dựa vào, thì lưới mở theo khoảng giá gợi ý vẫn lỡ tàu hoặc bị kẹp như thường.
Một hiểm họa nữa là tham số gợi ý thường có xu hướng cho một khoảng giá và số lưới thiên hẹp, thiên dày, vì như vậy backtest ra tần suất khớp lệnh cao, con số lợi nhuận đẹp, có lợi cho việc dụ bạn bấm "tạo". Nhưng phần trước đã nói, hẹp mà dày chính là tổ hợp có rủi ro phí và bị kẹp cao nhất.
Vậy nên cách dùng đúng là: coi giá trị gợi ý như một điểm khởi đầu và một cái để tham chiếu, xem hệ thống cho rằng khoảng giá đại khái ở đâu, nó khuyên chia bao nhiêu ô, rồi kết hợp với đánh giá của chính bạn về đồng này để rà lại hai con số này một lượt — nhất là cận trên cận dưới thì tốt nhất tự mình quyết, đừng để thuật toán đánh bạc hướng đi thay bạn. Số lưới và vốn mỗi ô cũng theo logic mấy phần trước mà dùng công cụ kiểm lại một lượt. Tham số gợi ý giúp bạn đỡ được công "nghĩ từ con số không", nhưng gánh giùm bạn chuyện phán đoán thị trường thì nó làm không nổi.
7. Rà soát lần cuối trước khi tạo lệnh
Tham số điền xong hết, chuẩn bị bấm tạo, Binance thường cho bạn xác nhận lần hai, đây là cơ hội sửa sai cuối cùng. Bỏ ra chục giây quét qua mấy mục dưới đây, chặn được gần hết những lỗi ngớ ngẩn:
- Bậc độ lớn của cận trên cận dưới có đúng không — đừng điền ngược, cũng đừng dư hay thiếu một số không, đây là kiểu lỡ tay thường gặp nhất mà cũng chí mạng nhất.
- Phần trăm giãn cách mỗi ô có đủ trả hai lần phí không — điền xong số lưới thì trang thường hiện phần trăm này, dừng lại nhìn một cái, nhỏ quá thì quay về bớt số lưới.
- Vốn mỗi ô có thấp hơn mức tối thiểu của sàn không — thấp quá sẽ không lập được, hoặc mỗi ô mỏng tới mức vô nghĩa.
- Giá kích hoạt và chốt lời cắt lỗ đã nghĩ rõ chưa — hai cái này là tùy chọn, nhưng ít nhất phải nghĩ rõ đường cắt lỗ, nó là sợi dây an toàn cho lúc bạn không có mặt.
- Đồng này và đoạn thị trường này có thật sự hợp chiến lược đi ngang không — quay về câu hỏi gốc rễ nhất, tham số dù hoàn hảo mà phán đoán sai hướng thì lưới cũng không cứu nổi.
Tham số suy cho cùng là công cụ phục vụ cho việc phán đoán thị trường. Đặt đúng từng con số mà đặt cược sai thị trường thì lưới vẫn lỗ; phán đoán đúng thị trường thì tối ưu tham số mới có ý nghĩa. Thị trường nào vốn dĩ không nên mở lưới, mở rồi thì khi nào nên dừng tay thủ công, là một chủ đề khác cũng quan trọng ngang thế, bọn mình viết riêng trong bài lưới vì sao lỗ, khi nào nên tắt.
8. Câu hỏi thường gặp
Khoảng giá lưới nên đặt rộng bao nhiêu là hợp lý?
Không có đáp án chuẩn, nhưng có một hướng để phán đoán: trước tiên xem vài tháng gần đây đồng này đi lên đi xuống trong dải giá nào, đặt cận trên gần vùng cao của giai đoạn đó, cận dưới gần vùng thấp, rồi mỗi bên chừa thêm một chút biên, đừng đặt sát ngay đỉnh gần nhất hay đáy gần nhất. Khoảng quá hẹp thì giá rất dễ đi ra ngoài, không lỡ tàu thì cũng bị kẹp; quá rộng thì các ô bị dàn mỏng, hiệu suất dùng vốn thấp, chênh giá mỗi ô nhỏ. Đa số người mới sai ở chỗ đặt quá hẹp, vì khoảng hẹp khi backtest khớp lệnh liên tục, con số lợi nhuận trông đẹp, nhưng hễ giá đi ra khỏi dải hẹp đó là lật ngay.
Số lưới càng nhiều càng tốt phải không?
Không. Số lưới càng nhiều thì chênh giá mỗi ô càng nhỏ, khớp lệnh càng thường xuyên, nhưng chênh giá mỗi lần có thể mỏng tới mức không đủ trả phí giao dịch cho hai lần mua và bán; dày tới một mức nhất định thì mỗi ô thực ra là âm, robot càng chăm thì tài khoản càng teo. Số lưới càng ít thì chênh giá mỗi ô lớn, lãi chắc nhưng khớp chậm. Nguyên tắc tối thiểu khi đặt số lưới là để chênh giá mỗi ô lớn hơn hẳn phí đi về hai lần. Có thể dùng công cụ tính khoảng cách lưới xem trước giãn cách mỗi ô, rồi dùng công cụ mô phỏng lãi lưới kiểm tra lãi ròng mỗi ô có dương không.
Vốn mỗi ô quá nhỏ thì sao?
Vốn mỗi ô bằng tổng vốn chia cho số lưới. Quá nhỏ có hai hậu quả: một là số tiền tuyệt đối lãi được mỗi ô nhỏ tới mức không đáng, trừ đi hai lần phí có khi còn chẳng bao nhiêu hoặc thành âm; hai là có thể thấp hơn mức tối thiểu cho mỗi lệnh của Binance nên không lập được lưới. Vì vậy khi vốn ít, thà chia ít ô lại để vốn mỗi ô dày lên, đừng lấy số tiền rất nhỏ đi mở lưới thật dày.
Tham số Binance tự gợi ý dùng thẳng được không?
Dùng để tham khảo thì được, nhưng đừng bê nguyên. Khoảng giá gợi ý thường được tính theo biến động của thị trường gần đây, nó ngầm giả định: sắp tới vẫn sẽ dao động như trước. Nhưng thị trường sẽ đổi, ba tháng qua mài trong một cái hộp không có nghĩa tháng sau không đi một chiều thoát ra. Nên coi giá trị gợi ý là điểm khởi đầu, kết hợp với đánh giá của chính bạn về đồng này để rà lại khoảng giá và số lưới một lượt, nhất là cận trên cận dưới thì tốt nhất tự mình quyết.
Bài này không phải lời khuyên đầu tư, giá tài sản mã hóa biến động mạnh, giao dịch lưới không đảm bảo có lãi, tồn tại rủi ro bị kẹp và (với hợp đồng) rủi ro thanh lý, hãy tự đánh giá và liệu sức mình. Khoảng giá và phần trăm trong bài đều là minh họa, số liệu thực tế và các mức giới hạn lấy theo trang Binance hiển thị tại từng thời điểm. Tham khảo: Trung tâm trợ giúp Binance.